Валютный арбитраж
Вы себе повредите если вы попытаетесь найти необходимую информацию и "ощущение" на нескольких рынках. Учитесь знать свои лимиты, и торгуйте в пределах этих лимитов. Мало кто из торговцев успешно торгует как Йеной, так и маркой одновременно, так как они приводятся в движение независимыми факторами.
Есть ли возможность получать постоянную прибыль при сегодняшних рыночных условиях, чтобы особо не рисковать? На первый взгляд, слишком заманчиво, но мы хотим вам показать, что данная возможность не миф. Как же этого достичь? Это возможно не за счет управлением портфелей, как это принято рассматривать. Имеется такая вещь, как арбитраж.
А и Б...
На бирже есть прогнозируемые ситуации, когда вслед за некоторым событием А с высокой вероятностью последует событие Б. И если выделять подобные ситуации и хеджировать все прочее, то реально можно получить устойчивую прибыль.
Мы хотим показать одну программу, сегодня она успешно опробована на биржах в Европе и в США, в Москве ее тоже знают. В данной программе есть два устойчивых пункта. Первый – 6-ти часовая разница между Америкой и Европой. Второй – биржа Америки- это половина всего рынка мира, и она оказывает большое влияние на тот момент, как на завтра откроется Европа. В Нью-Йорке 11.30, в это время происходит закрытие французской и британской биржи, спустя полчаса закроется и немецкая. Следовательно, если в период с 11.30 американская биржа повышает до окончания дня, то, скорее всего, что на завтра европейские биржи откроются в плюсе: цены открытия индексов Европы будут выше цен минувшего дня. Все логично объясняется - если с 11.30 в мире пошел плюс, Америка на него постоянно положительно отвечала, а Европа в это время спала. Следовательно, все, что ночью произошло хорошего, Европа покажет при открытии, и вероятнее плюс. Вероятность 4 из 5! Вот та простая формула: за событием А идет вероятное событие Б.
Америка - Европа в итоге +
Следующее, как на этом постоянно зарабатывать. Строится назначенная трансакционная цепочка, суть ее вот в чем. Любой день берет начало в money market – действий нет. На часах 15:50. Решение принимается за 10 минут до того, как закроется Америка. Если видно, что день в минус, в биржу не входим – сидим <с деньгами> до конца дня. Если день <нулевой>, сидим. Если же день явно в плюсе, то в 15.50 покупает паи Америки, которые полностью вложены в Европу. Акции Европы приобрести не получится, биржа закрыта, но можно приобрести паевой фонд, их предостаточно – около 800.
Нюанс. Основное число таких ПИФов, около 90%, не продаются на рынке ежеминутно, а дискретно оцениваются – один раз в день. И оценку им дают в конце дня торгов на американской бирже, иначе говоря, тогда, как их купили в Европе. Действия менеджера такого фонда? Весь портфель, оценивается по закрытию американской биржи (в 11.30 по Америке), и делится на количество имеющихся паев. Так определяют стоимость одного пая. Иначе говоря, на европейской бирже мы приобретаем по цене, которая замерла для нас в 16.30, если новости Америки с утра уверяют нас в доходности таких инвестиций.
Приобрети и успокойся
Что будет завтра? Лучший вариант, немножко нагрев руки на открытии, все скинуть и получать удовольствие. Но если бы было так легко. Обязаны пройти взаимозачеты в течение 2-х дней по сделке, и нужно ждать – так устроена биржа. Дабы трейдер 2 дня не переживал – потому, как предугадать можно лишь открытие, а потом на бирже может быть всякое, - советуем хеджироваться на фьючерсной бирже.
Следовательно, лишь в 16 часов приобрели фонд, нужно тут же распорядиться, чтобы фьючерсный брокер четко на 9-часовом европейском открытии (в Нью-Йорке 3.00) купил обратную фьючерсную позицию, хорошо, что у нас хеджирующий и базовый активы – сущность одна. То есть, приобрели индексный фонд и хеджируем фьючерсом на определенный индекс. Что в итоге? Получив малый предвидимый доход, арбитражер может нейтрализовать все движения биржи. Если биржа вверх, то фьючерсы вниз - вы <в нулях> с той секунды, как получили небольшой доход. И наоборот, биржа вниз, фьючерсы вверх; трейдер находится в синтетическом кэше. Спустя 2 дня все сливается, и ждем другого благоприятного варианта. Подобные варианты случаются где-то раз в неделю, доход от 0.5% до 1%.
Можно и потерять, но тоже не много. В общем, эмпирическое правило: вероятность 4:1 верх открытия Европы, после плюса в Америке. Не исключено, Америка в плюсе, Европа при открытии минус. К примеру, утром 12 сентября минувшего года Европа на открытии показала минус 4% от закрытия. И лишь потом начала падать.
Посчитаем 4:1
Таким способом нельзя получить много, но и сильно потерять невозможно. Деньги делают только на положительных днях.
Плюсы и минусы данной программы? В обстановке снижающейся биржи, если дней с плюсом мало, прибыль примерно 15-17% годовых. Если плюсов больше, то и доход растет до 20-25%. Риск - 4-5%, максимальные скачки от локального пика до локального дна равны 5%, примерное <оседание> вниз - 0.5%.
Баланс доходность/риск в 4 раза больше среднего. Арбитраж по часам - не игра, не предвидение. В нем берут ясные и понятные корреляционные отношения между инструментами, позволяющие повысить вероятность 50:50 в 80:20 в пользу вас.
Забота об остатках.
Имеется и еще нюанс. В мире плохо, колебания большие, а игроку тем лучше. К примеру, Америка на закрытие показала +0.5%, т.е. Европа на открытии покажет немножко больше, прибыль мала. Если биржа -8%, +4, -6%,+ 3, ее <кидает>, что же в итоге? -8% - вы <в деньгах>, +4 - прибыль, -6% - ждете, +3% - опять прибыль. Что делают вкладчики? В непонятные минуты на бирже они выходят из акций и делают инвестиции в облигации. А данная метода на практике дает возможность больше получить.
И еще, очень актуально для биржи России. С системой <арбитража по часам> можно управлять как длинными деньгами, так и короткими. Есть какие-то резервы, остатки на счетах, деньги протяженностью от месяца и больше, которые все равно не используют. Вот ими и оперируете. Риск минимальный недолгий и 100 % прибыльность. Срок задержки с возвратом денег максимум 3 дня, даже если нужно будет провести взаимозачеты. А поэтому данную систему хорошо принимать как алгоритм по вложениям, и, как необычный способ управления недлительными остатками.
Проект запущен в 2006 году. При перепечатке ссылка на источник - обязательна.
Контакт - admin@ttatrade.ru
Проекты наших партнеров: Подбор потребительского кредита по ведущим банкам, кредит под залог земли.
